Publisher's Synopsis
Effiziente Verfahren zur Bonitaetsprognose von Kapitalnehmern gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Untersuchung leistet hier dreierlei Beitrag. Zum ersten behandelt sie die Frage, inwieweit Ratings an den Finanzmaerkten in ihrer derzeitigen Auspraegung aus theoretischer Sicht ueberhaupt eine Informationsfunktion zugeschrieben werden kann. Zum zweiten wird untersucht, ob und inwieweit das derzeit verfuegbare und in der Literatur diskutierte Instrumentarium zur Loesung von Rating- und Klassifikationsproblemen transparente und effiziente Prognoseverfahren an die Hand gibt. Schliesslich wird das zusaetzliche Effizienzpotential statistischer neuronaler Netze dargelegt. Dabei wird dieses Konzept gleichzeitig aus dem bisher staerker mikrooekonomischen Anwendungskontext herausgeloest und dessen besondere Leistungsfaehigkeit auch fuer makrooekonomische Fragestellungen aufgezeigt.
