Publisher's Synopsis
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,0, Christian-Albrechts-Universitat Kiel, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Aufgabe dieser Arbeit ist die Darstelllung der Vorgehensweise bei der Konstruktion von Handelsmodellen, die Empfehlungen fur den Devisenhandel geben konnen, um als Simulation fur wissenschaftliche Zwecke oder als Ratgeber fur Devisenhandler dienen zu konnen. Der besondere Wert fur die Wissenschaft besteht darin, da die statistischen Eigenschaften vonWechselkursprognosen nicht zwingend mit ihrer Profitabilitat einhergehen. Somit ist ein statistisch uberlegenes Modell nicht zwingend ein gutes Modell fur das Verhalten derMarktteilnehmer. In dieser Arbeit werden auerdem die Funktionsweise zweier nichtparametrischer Modellfamilien dargestellt - neuronale Netze und genetische Algorithmen.
